Khoá 07 · Chuyên sâu
Tài chính Định lượng: Monte Carlo & Giải tích Ngẫu nhiên
Công cụ toán của tài chính định lượng ở mức ứng dụng: phân phối lognormal, chuyển động Brown hình học, bổ đề Itô, định giá bằng Monte Carlo (kể cả quyền chọn phụ thuộc đường đi) và mô hình lãi suất ngắn hạn Vasicek.
Bắt đầu bài 1Điều kiện tiên quyết
Mục tiêu học
- Phân biệt lợi suất số học và lôgarit; tính phân phối giá lognormal.
- Mô phỏng GBM và giải thích số hạng hiệu chỉnh −σ²/2 qua bổ đề Itô.
- Định giá quyền chọn bằng Monte Carlo, đo sai số chuẩn, dùng biến đối ngẫu (antithetic).
- Định giá quyền chọn châu Á và quyền chọn rào cản bằng mô phỏng.
- Hiểu mô hình Vasicek, hồi quy về trung bình và công thức giá trái phiếu zero.